Банкам станет сложнее получить заем последней инстанции от Нацбанка

Регуляторы хотят изменить правила выдачи банкам займов последней инстанции. Среди основных изменений – лишение возможности инвестировать, а также платить дивиденды и вознаграждение руководству, пока финорганизация не рассчитается по кредиту. Об этом говорится в проекте поправок, разработанных Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Займы последней инстанции выдает Нацбанк, когда у кредитной организации возникает идиосинкратический шок ликвидности. Это дефицит ликвидных средств у банка из-за одномоментного массового изъятия клиентами вкладов, вызванного потерей доверия к способности кредитной организации выполнить свои обязательства. Такое может случиться в связи с информационной атакой на банк или ухудшением макроэкономических условий.

В документ вводятся определения балансовой задолженности и метрики для оценки рисков нерыночных активов. Балансовая задолженность включает основной долг, начисленное вознаграждение, дисконт (премии), корректировки и провизии. Среди риск-метрик вероятность дефолта (PD), уровень потерь в случае наступления дефолта (LGD), сумма обязательств на момент дефолта (EAD) и фактор дисконтирования (Dt).

Срок и сумма займа последней инстанции

Заем последней инстанции выдается на срок от 14 до 90 дней. В залог предоставляются рыночные, нерыночные активы, а также ценные бумаги. Нерыночные активы предлагается брать в залог на основании положительного заключения АРРФР.

Банк имеет право продлить кредит не более трёх раз. При этом общий срок пользования займом с учетом всех пролонгаций не должен превышать один год.

В нынешней версии правил пролонгация осуществляется только при соблюдении определенных условий (банк должен быть резидентом, предоставить в залог активы, покрывающие размер кредита и другое), теперь этот пункт предлагается исключить. Пролонгация займа допускается в случае невыполнения плана фондирования по независящим от банка причинам, включая обстоятельства непреодолимой силы.

Сейчас сумма кредита не может превышать фактический или прогнозируемый краткосрочный дефицит ликвидности каждого банка. В предлагаемой редакции планируется определять размер займа исходя из стоимости предоставленных в залог активов. По нынешним правилам ставка вознаграждения по ссуде устанавливается исходя из базовой ставки Нацбанка плюс 1%. При пролонгации кредита заемщик платит дополнительное вознаграждение в размере 2 п.п. Эти нормы изменять не планируется.

На каких условиях могут выдать такой кредит

Для совершенствования и упрощения механизма выдачи займа последней инстанции предлагается использовать результаты ежегодного AQR (оценка уровня кредитного риска и достаточности резервов банков), проводимого АРРФР в отношении крупных банков. Если финорганизация не вошла в периметр данного тестирования, то она предоставляет Нацбанку ходатайство о препозиции залога, где содержатся финансовые результаты, информация о характеристиках нерыночных активов, сведения, подтверждающие, что на активах нет обременений, и другие.

Сейчас для получения займа последней инстанции банк присоединяется к договору об общих условиях займа и подписывает индивидуальные условия. В проекте поправок предлагается исключить этот пункт, так как присоединение банка к договору об общих условиях займа не гарантирует предоставление кредита. Его выдают лишь при выполнении всех требований и условий, прописанных в правилах и законодательстве.

«В целях обеспечения средств Национального банка, заем выдается только платежеспособному банку. Банк должен выполнить требования к минимальным значениям коэффициентов достаточности собственного капитала и его размера на последнюю отчетную дату и на дату, предшествующую дате представления в Национальный банк ходатайства о предоставлении займа», — говорится в пояснениях.

Ограничения для банков, получивших заем последней инстанции

До исполнения банком обязательств по займу ему нельзя осуществлять инвестиции, выдавать ссуды лицам, связанным с ним особыми отношениями, выплачивать дивиденды, начислять вознаграждения и бонусы руководящим работникам, допускать рост показателя Cost to Income Ratio (отношение расходов к операционной прибыли, выражается в процентах, чем они ниже, тем компания эффективнее ведёт бизнес) за месяц более чем на три п.п.

«Согласно рекомендациям МВФ, предложено установить ограничения на банк, а не деньги, полученные в рамках займа последней инстанции. Среди них ограниченное использование межбанковских размещений; расширенные обязательства по отчетности; ограничения или режим предварительного одобрения новых кредитов новых значительных инвестиций и продажи активов; запрет на приём новых сотрудников и увеличение зарплат; уведомление о нестандартной деятельности; повышенные обязательства по борьбе с выводом капитала; обязательства по проведению внешнего аудита», — говорится в пояснении.

Впервые правила были приняты в мае 2020 года после того, как в 2017–2020 годах несколько банков получили средства в рамках госпрограмм повышения финансовой устойчивости. Для этого Казахстанский фонд устойчивости приобретал банковские облигации по повышенным ставкам. Сейчас регуляторы предлагают внести в документ около 100 поправок. Большинство из них связаны с незначительными уточнениями и изменением нумерации. Обсуждение продлится до 6 декабря.